Phương Pháp Quản Lý Vốn Kelly

  -  

Theo chúng ta, đâu là nhân tố ra quyết định tới sự thành công hay thất bại bên trên những thị trường tài chủ yếu, có thể là chứng khân oán, forex giỏi tiền năng lượng điện tử? Có bạn cho rằng, nhân tố quyết định cao nhất chính là kỹ năng, tuy nhiên cũng có tín đồ cho rằng năng lực quản lý vốn new là quan trọng đặc biệt. Vậy ai đúng, ai sai? Câu vấn đáp thích hợp độc nhất vô nhị là không một ai đúng mà cũng chẳng ai không đúng. Nếu chúng ta gồm khả năng quản lý vốn tốt mà lại hoàn toàn không thể thông tỏ một chút nào về Thị phần thì làm thế nào chúng ta có thể tyêu thích gia giao dịch thanh toán còn chưa nói gì mang lại mang đến lợi nhuận. Ngược lại, mặc dầu bạn bao gồm kiến thức và kỹ năng sâu rộng lớn về Thị trường, nhưng lại ko biết cách quản lý vốn thì thông tin tài khoản của công ty cũng trở nên hối hả bốc hơi.

Bạn đang xem: Phương pháp quản lý vốn kelly

Trong ngẫu nhiên một nghành nghề dịch vụ đầu tư như thế nào thì vấn đề cai quản vốn luôn luôn luôn là một phần không thể thiếu. Có không ít Chuyên Viên nhận định rằng một khối hệ thống giao dịch xuất sắc hoàn toàn có thể ko bởi một năng lực cai quản vốn kết quả. Vậy nhưng trên thực tiễn có tương đối nhiều trader chưa có tác dụng tốt vấn đề này, thậm chí chúng ta còn coi nhẹ hoặc chưa hề gồm định nghĩa quản lí trị vốn vào vận động đầu tư chi tiêu của bản thân.

Nếu bạn đã sở hữu một chiến lược làm chủ vốn công dụng, hãy chia sẻ cùng với chúng tôi nhằm họ cùng nhau hiệp thương với học hỏi và giao lưu, nếu bạn còn đang loay hoay cùng không kiếm được phương pháp rõ ràng thì vào bài viết này, công ty chúng tôi đang trình làng mang lại các bạn phương pháp Kelly, một chuyên môn làm chủ vốn công dụng lừng danh trên trái đất.


MỤC LỤC


Quản lý vốn là gì?

Trước khi reviews phương pháp Kelly, họ sẽ cùng nhau đề cập sơ lại về khái niệm thống trị vốn.

*
*

Nếu thực hiện đúng xác suất Kelly, thường thì bọn họ đã có được lợi nhuận tối đa trong lâu dài. Nhưng nếu Tỷ Lệ Kelly của chúng ta quá rộng thì tuy nhiên ROI vẫn được về tối ưu nhưng mà khủng hoảng đang là khá cao. Một Phần Trăm Kelly tiêu chuẩn hay là 0.25 (25%), xác suất này so với một trader vừa đủ bao gồm tỷ lệ win một nửa, tỷ lệ lời/lỗ là 2:1 (ROI thu được ít nhất phải gấp hai nút rủi ro gánh chịu). Nếu tỷ lệ Kelly của các bạn lớn hơn 0.25 thì cũng nên làm áp dụng 0.25 để ngăn cản khủng hoảng.

Trên đồ vật thị, các bạn có thể phân thành 3 vùng được đánh dấu bằng 3 màu sắc khác nhau.

Vùng trường đoản cú 0 – 0.5K: phía trên được xem như là vùng an toàn. An toàn không đồng nghĩa tương quan cùng với không tồn tại khủng hoảng cơ mà rủi ro vẫn rẻ nhưng mà vẫn có thể đã đạt được một tỷ suất sinch lợi suôn sẻ. 0.5K là 1 tỷ lệ tuyệt vời và hoàn hảo nhất trong vùng an ninh này.Vùng từ 0.5K – K: được xem như là vùng mạo hiểm. Nếu áp dụng xác suất Kelly vào vùng này thì lợi tức đầu tư của bạn đúng là sẽ tiến hành buổi tối ưu độc nhất vô nhị, nhất là trên đúng Tỷ Lệ K, mà lại lợi nhuận không tốt hơn là bao nhưng khủng hoảng lại tăng lên gấp rất nhiều lần đối với 0.5K (chú ý vào trang bị thị các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy điều này).Vùng >K: Lợi nhuận buổi tối ưu trong lâu năm giảm đi, bên cạnh đó rủi ro khủng hoảng tăng vọt buộc phải vùng này được xem như là vùng rủi ro khủng hoảng tối đa.

Xem thêm: Cách Chơi Forex Hiệu Quả Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu Và Cung Cấp Tài Liệu

Tỷ lệ Kelly tiêu chuẩn là 0.25, mà lại tùy theo mọi cá nhân với tùy từng từng điều kiện thị phần nhưng mà mỗi trader sẽ sở hữu một Tỷ Lệ Kelly khăng khăng. Có fan rẻ hơn 0.25 tuy vậy cũng có thể có tín đồ cao hơn nữa 0.25. Nếu cao hơn nữa thì rất tốt chỉ nên số lượng giới hạn sinh sống 0.25.

Chính Edward Thorp cũng khulặng rằng, hãy bớt bài bản vị cầm cố (sút Xác Suất vốn chi tiêu tuyệt giảm phần trăm Kelly) Khi Thị Phần dịch chuyển với hãy tạo thêm lại khi nó hồi phục và 0.5K xuất xắc còn gọi là tiêu chuẩn Half-Kelly được xem như là buổi tối ưu hơn vì chưng rất có thể đã đạt được khoảng ¾ lợi tức đầu tư trong những lúc rủi ro khủng hoảng được sụt giảm một phần.

Hãy đưa ra Phần Trăm cân xứng nhất với bản thân mà lại đề nghị xem xét những lý lẽ thực hiện Kelly sinh sống bên trên để sút thiểu khủng hoảng rủi ro duy nhất hoàn toàn có thể.

Tính kết quả của bí quyết Kelly

Tiêu chuẩn chỉnh Kelly được trở nên tân tiến dựa vào một bí quyết toán học tập cùng Thành lập nhằm mục tiêu phục vụ cho Thị Trường cá cược đã trường đoản cú hơn nửa cụ kỷ trước, liệu rằng tiêu chuẩn chỉnh này có còn tương xứng làm việc lúc này cùng có áp dụng được trên những thị trường tài chính?

Câu vấn đáp là bao gồm, với như sẽ nói, hết sức rất nhiều trader đã áp dụng thành công công thức này vào cai quản trị vốn của bản thân mình với cũng có rất nhiều phân tích chỉ ra tính công dụng của chính nó.

Xét về mặt cai quản trị vốn thì công thức Kelly là một trong những nguyên tắc nghệ thuật tốt nhất, giúp cho trader xác định được bản thân yêu cầu thực hiện từng nào % vốn cho từng thanh toán giao dịch, mỗi cặp tiền, mỗi bệnh khoán… cung cấp tốt nhất cho những trader cài những danh mục đầu tư rất có thể nhiều chủng loại hóa các danh mục kia một bí quyết hiệu quả độc nhất vô nhị.

Tuy nhiên, nlỗi sẽ nói, bí quyết Kelly chỉ hoàn toàn có thể góp trader vào sự việc quản lí trị tài lộc, nó trọn vẹn bắt buộc chỉ ra mang lại chúng ta một kế hoạch thanh toán giao dịch ví dụ, từ các việc xác minh gia sản cần đầu tư chi tiêu, tmê man gia với vị cầm Long tuyệt Short, tới việc so sánh biến động giá thành trên thị trường….tất cả những bài toán đó sẽ tương quan mang đến một phạm trù không giống, sẽ là kỹ năng và kiến thức, là tay nghề, là kĩ năng chi tiêu.

Xem thêm: Spread Trong Forex Là Gì? Những Điểm Mà Trader Mới Cần Phải Nhớ

Công thức Kelly chưa phải là biện pháp độc nhất giúp các bạn cai quản vốn, tuy nhiên nó sẽ là phép tắc hữu dụng cùng dễ dàng sử dụng tốt nhất so với những ai trước đó chưa từng tiếp cận cho tới vụ việc này. Với tính tác dụng và linh hoạt, cách làm Kelly trở nên một trong số những chuyên môn cai quản vốn cực tốt hiện thời. Một chiến lược cai quản trị vốn tác dụng sẽ không cứng cáp mang lại hiệu quả cao, cơ mà nó sẽ hạn chế khủng hoảng rủi ro với tối ưu hóa ROI vào dài hạn. Chính chính vì vậy, nếu chưa tồn tại một hệ thống làm chủ vốn, chúng ta cũng có thể sản xuất ngay từ bỏ bây chừ bởi bí quyết Kelly, hãy thực hành thực tế bên trên tài khoản chạy thử nhằm xem xét tính kết quả và tìm thấy Tỷ Lệ rất tốt cho chính mình trước lúc vận dụng bên trên thông tin tài khoản thực.