Công thức kelly formula

  -  

Công thức Kelly là một trong cách làm cai quản trị tiền nổi tiếng bên trên trái đất. Nhưng tại nước ta, quan niệm quản lí trị tiền còn cực kỳ mới mẻ so với các trader (đặc biệt là trader hội chứng khoán). Khái niệm quản lí trị tài chính Vietphái nam đa số xoay xoay mấy chữ: “Tất tay”, “cắm sổ đỏ”, “được ăn uống cả, ngã về không”, “quất cho tới bến”…

Công thức Kelly được đặt theo tên của của John Kelly, người làm việc mang đến AT&T’s Bell Laboratory. Mục đích lúc đầu của Kelly là tìm ra bí quyết giải quyết tín hiệu nhiễu của điện thoại đường nhiều năm nhưng hãng sản xuất AT&T đương đầu.

Vào mùa hè năm 1964, cuộc đời vẫn xô đẩy Kelly đưa công thức này vào thế giới đánh bạc. Năm 1967, Kelly sẽ phù phép 40,000 USD trước tiên của chính bản thân mình thành 100,000 USD dựa vào cách làm Kelly vào một cuộc đua ngựa. Kelly đã tìm thấy cách nên đặt cược các lần từng nào tiền nhằm hoàn toàn có thể vượt mặt nhà cái cùng đạt tỷ suất sinh lợi cao nhất. Cuốn sách lừng danh “Công Thức Vận May” nói rõ về quy trình sáng tạo ra cách làm Kelly tương tự như áp dụng vào vận động đánh bài. Về sau các đơn vị quản lí trị chi phí đã vận dụng phương pháp Kelly rộng thoải mái. Edwad Thorp, được mệnh danh là người lũ ông vượt mặt thị phần cũng thực hiện phương pháp Kelly để quản ngại trị vốn.

Bạn đang xem: Công thức kelly formula


*

CÔNG THỨC KELLY TÍNH NHƯ THẾ NÀO

Kelly % = W – < ( 1 – W ) / R >

Trong số đó W là Xác Suất giao dịch thanh toán thắng lợi, còn R là vừa phải lãi/trung bình lỗ hoặc Lợi nhuận/khủng hoảng tiềm năng.

Nếu W=một nửa và R là 2:1 ta bao gồm Kelly %= 0.5- <(1-0.5)/2>=0.25 xuất xắc 25%.

Ý NGHĨA LÀ GÌ?

Một trader tất cả xác suất win 50% với liên tiếp bổ ích nhuận/khủng hoảng rủi ro 2:1 thì từng mã cổ phiếu chỉ nên giải ngân 25% danh mục. Nếu quyết toán giải ngân dưới 25% danh mục, anh ta sẽ không còn đã đạt được tỷ suất sinh lợi về tối đa. trái lại, ví như quyết toán giải ngân nhiều hơn thế 25% hạng mục dẫu vậy lại làm cho giảm tỷ suất sinch lợi.

Xem thêm: How To Use Ichimoku Kinkō Hyō, Best Ichimoku Strategy For Quick Profits

*

TRADING TIPhường. ĐỐI VỚI MỘT NHÀ GIAO DỊCH BÌNH THƯỜNG CÓ TỶ LỆ WIN 50% VÀ LỢI NHUẬN/RỦI RO 2:1, DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỈ NÊN CÓ 4 MÃ CỔ PHIẾU VỚI TỶ TRỌNG TỐI ƯU LÀ 25% CHO MỖI MÃ. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ Ý KIẾN CHỦ QUAN MÀ LÀ DO CÔNG THỨC KELLY TÍNH TOÁN.

thay đổi triết lý cùng thực tế

Luôn bao gồm một khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế. Vì ráng hãy bình an cùng với những phần trăm win và lợi nhuận/khủng hoảng của công ty. Quản trị chi phí phải tính trên các đại lý cẩn trọng nhất.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Crust Là Gì ? Crust Có Thể Được Sử Dụng Trong Những Trường Hợp Nào?

*

Thậm chí tiếp đến, các bên thanh toán thực tiễn cũng kiểm soát và điều chỉnh lại số lượng Kelly. Phần phệ phần đa người vẫn áp dụng một ít con số Kelly hay 0.5 Kelly.

Edward Thorp chỉ thực hiện 1/10 con số Kelly theo nlỗi bật mí của ông vào cuốn sách “Người Đàn Ông Đánh Bại Mọi Thị Trường”.

Theo một khảo cứu vớt của Nicholas Yoder trang medium.com, Khi sử dụng một ít số lượng Kelly thì lợi nhuận thì độ lệch so với tỷ suất sinch lợi kim chỉ nan là 1/4. Nói cách không giống sẽ có được được 75% của tỷ suất sinc lợi định hướng do phương pháp Kelly tính tân oán.

Nếu thực hiện 0.3 số lượng Kelly, tỷ suất sinh lợi thực tế đã bởi một phần số lượng định hướng.