Cách Tính Khối Lượng Giao Dịch Forex

  -  

Lot là gì và cách tính lot trên Forex: phương pháp tính toán và ví dụ về cách tạo mô hình trong Excel, máy tính của nhà giao dịch

Lot là đơn vị đo lường khối lượng vị thế, là một số lượng cố định của tiền cơ sở trên thị trường Forex. Khối lượng luôn được chỉ định theo lot và kích thước của lot ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ rủi ro. Khối lượng lot trên Forex càng lớn thì rủi ro càng lớn. Đánh giá rủi ro (quản lý rủi ro) bao gồm một mô hình cho phép tính toán số lượng lot tiêu chuẩn tối ưu trên thị trường ngoại hối dựa trên mức độ rủi ro ước tính, biến động (mức cắt lỗ) và đòn bẩy. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu về mô hình này, cách sử dụng và lợi ích của máy tính của nhà giao dịch, hiểuLot là gì và cách tính lot trên Forex.

Bạn đang xem: Cách tính khối lượng giao dịch forex

Lot là gìtrên Forex: mô hình để tạo một hệ thống quản lý rủi ro tối ưu

Theo cách hiểu thông thường, lot là đơn vị tiêu chuẩn để đo lường khối lượng của vị thế tiền tệ mà một nhà giao dịch mở. Ví dụ: đây là số tiền mà một nhà giao dịch đầu tư bằng cách mua một loại tiền tệ để sau này bán lại với giá ưu đãi hơn. Phép tính lot là một trong những thành phần của hệ thống quản lý rủi ro nên dùng cho những người tiếp cận giao dịch một cách cân bằng và có cấu trúc.

Trong bài đánh giá này, bạn sẽ tìm hiểu:

Lot là gìCách tính kích thước lot trên thị trường Forex. Phương pháp tính toán và ví dụ về cách tạo mô hình trong Excel.Cách sử dụng máy tính của nhà giao dịch và xây dựng chiến lược.

Lot là gì

Trên Forex, các vị thế chỉ có thể được mở với một khối lượng nhất định các đơn vị giao dịch được gọi là lot. Một nhà giao dịch không thể mua chính xác 1.000 Euro nhưng có thể mua 1 lot, 2 lot hoặc 0,01 lot, v.v. chẳng hạn.

Lot tiêu chuẩn trong Forex là 100.000 đơn vị tiền cơ sở. Ví dụ: nếu tỷ giá EUR/USD bằng 1,1845 thì vị thế có khối lượng 1 lot sẽ được mở cho 118.450 đơn vị tiền cơ sở, tức là đây là số đô la Mỹ bạn cần có để mua 100.000 Euro.

Lot là gì trong Forex:

Mini lot (minilot) = 0,1 lot tiêu chuẩn.Micro lot = 0,01 lot tiêu chuẩn.

Hầu hết các nhà giao dịch đều đặt khối lượng lot tối thiểu và tối đa cho các loại tài khoản khác nhau. Giới hạn trên thường là 100 lot, giới hạn dưới là 0,01 lot. Trong ví dụ ở trên, khoản đầu tư tối thiểu sẽ là 1,184 đô la. Nếu sử dụng đòn bẩy 1:100 thì khoản ký gửi tối thiểu 11,84 đô la là đủ để bắt đầu, mặc dù điều kiện là 100% tiền (không thể chấp nhận được theo quan điểm quản lý rủi ro) phải được đầu tư vào vị thế này. Cách thứ hai là sử dụng tài khoản cent (nếu nhà môi giới có cung cấp). Sự khác biệt duy nhất của tài khoản cent là các phép tính được tính bằng xu chứ không phải bằng đô la, vì vậy 11,84 đô la trong trường hợp này sẽ đủ để mua micro lot tối thiểu mà không cần sử dụng đòn bẩy.

*

Ảnh chụp màn hình này hiển thị một lệnh đang được mở trong terminal giao dịch. Nhà giao dịch có thể chọn kích thước lot được cung cấp bởi các cài đặt trong tab “Volume of a trade in lots”. Chỉ có thể tăng kích thước vị thế theo từng bước. Kích thước bước được xác định bởi các điều khoản trong tài khoản. Ví dụ: kích thước bước tối thiểu trên tài khoản Cổ điển là 0,01 lot. Nhà giao dịch có thể nhập thủ công khối lượng vị thế chính xác đến hàng trăm của lot, ví dụ: 0,06; 0,07 hoặc 1,23 lot, v.v.

Quan trọng: Mặc dù các thuật ngữ này mang tính cổ điển nhưng một số nhà môi giới vẫn có thể sử dụng chúng theo cách khác. Ví dụ: một trong những nhà môi giới quy định 1 lot bằng 10.000 đơn vị tiền cơ sở. Có lẽ điều này là để giảm số tiền gửi tối thiểu mà không cần đòn bẩy. Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy luôn đọc kỹ quy định, điều khoản của tài khoản và hợp đồng.

Giá trị của 1 điểm cũng được xác định dựa trên đơn vị (mini lot hoặc micro lot).

Ví dụ: Một nhà giao dịch mua Euro với tỷ giá EUR/USD = 1,1845. Khối lượng vị thế ước tính là 0,01 lot. Sau khi tỷ giá tăng 10 điểm (lên 1,1855), nhà giao dịch bán Euro. Thu nhập của họ sẽ lên tới 1.000 (0,01 lot theo đơn vị cơ bản) * 0,0001 (1 điểm) * 10 (lợi nhuận). Kết quả: thu nhập của nhà giao dịch là 1 đô la, tức là khi đầu tư 10 đô la với đòn bẩy 1:100 và tăng lãi suất 10 điểm, nhà giao dịch sẽ kiếm được 1 đô la.

Giá trị của 1 điểm cho một lot tiêu chuẩn:

Lot đầy đủ: 1 điểm tạo ra lợi nhuận 10 đô la Mỹ.Mini Lot: 1 điểm tạo ra 1 đô la.Microlot: 1 điểm tạo ra 10 xu.

Tuy nhiên, nếu lot bằng 10.000 đơn vị tiền cơ sở, thì giá trị của 1 điểm cho 1 lot sẽ là 1 đô la, còn một mini lot là 10 xu, v.v.

Quy trình quản lý khối lượng của các vị thế mở bao gồm:

Xác định tỷ lệ tối ưu của khối lượng giao dịch mở và mức độ rủi ro. Biến động cao có thể làm cạn kiệt tiền ký gửi một cách nhanh chóng, nên nhiệm vụ của nhà giao dịch là chọn tỷ lệ tối ưu của khối lượng giao dịch mở so với tiền gửi và có tính đến rủi ro. Trên các thị trường có xu hướng mạnh, khi quản lý khối lượng giao dịch phải sử dụng các hệ số tăng lot (một yếu tố trong chiến lược Martingale).Đánh giá khả năng tồn tại của vị thế tổng thể trên thị trường. "Tôi có nên đóng các giao dịch không có lợi nhuận không hay nên chờ đợi?" Đây là một vấn đề Forex cổ điển có thể được giải quyết bằng cách quản lý khối lượng giao dịch. Chiến lược quản lý rủi ro bao gồm một mô hình cho phép chọn mức kháng cự và hỗ trợ tối ưu mà không cần đạt đến mức Stop out bằng cách điều chỉnh khối lượng vị thế và đòn bẩy. Nói cách khác, có một mức Stop out và có một mức mạnh mà giá sẽ thay đổi hướng với xác suất cao. Mô hình này sẽ cho phép bạn chọn khối lượng vị thế tối ưu cho phép tiền gửi chịu đựng sự giảm giá xuống mức chính mà không cần đạt đến mức Stop out.

Cách tính kích thước lot là gì trong Forex

Cách dễ nhất để tính giá trị lot trên Forex là sử dụng máy tính.

Tại sao phải tính kích thước lot:

Tối ưu hóa khối lượng vị thế so với số tiền gửi có tính đến rủi ro và lợi tức đầu tư mong muốn sẽ cho phép bạn cân bằng giao dịchLựa chọn đúng quy trình tăng lot và vị thế sẽ cho phép bạn chọn chế độ giao dịch trong đó vị thế chung của nhà giao dịch sẽ có khả năng chống lại sự sụt giảm, điều chỉnh, quản lý dữ liệu và biến động.

Trong phần trên tôi đã đưa ra một ví dụ về lot là gì trong Forex và khối lượng lot được hình thành như thế nào. Một trong các diễn đàn có một ví dụ thú vị về việc tính lot "theo mâu thuẫn" dựa trên mức độ rủi ro. Như tôi đã nói ở trên, 1 điểm trong một lot tiêu chuẩn sẽ cho trung bình 10 đô la lãi hoặc lỗ, tùy thuộc vào biến động giá. Phân tích thống kê cho thấy rằng sự điều chỉnh của cặp tiền có thể đạt 20 điểm, tức là có thể lỗ tới 200 đô la. Có hai cách tiếp cận:

Lấy giá trị biến động trung bình làm cơ sở. Nó cho phép bạn tăng khối lượng lot trong phạm vi rủi ro ước tính. Nhà giao dịch giả định rằng khoản lỗ trung bình (có thể xảy ra nhất) chỉ có thể là 10 điểm vì họ mở một vị thế có khối lượng lớn hơn (sử dụng đòn bẩy lớn hơn) chẳng hạn. Nhưng sau đó, khoản tiền gửi vẫn không được bảo vệ khỏi sự biến động bất thường - lỗ 20 điểm có thể dẫn đến stop-out.Hãy lấy tình huống xấu nhất là giải ngân tối đa để làm cơ sở. Lấy biến động tối đa có thể xảy ra làm điểm tới hạn và đặt mức dừng lỗ 20 điểm. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải dự trữ nhiều tiền hơn nhưng hệ thống này sẽ ít rủi ro hơn.

Hãy nhớ cộng spread vào mức cắt lỗ được tính toán.

Chiến lược quản lý rủi ro cũng phải giải quyết được rủi ro của vị thế tối đa. Chiến lược này đề xuất giữ rủi ro ở dưới 5%. Nếu giả định rằng trong ví dụ này khoản lỗ tiềm năng của 200 đô la 5%, thì để giao dịch 1 lot trong rủi ro chấp nhận được cho biến động dự báo lên tới 20 điểm, bạn sẽ cần khoản tiền gửi 4.000 đô la. Nếu bạn không có đủ thì hãy giảm khối lượng lot.

Xem thêm: Mb Bankplus Là Gì? Cách Đăng Ký Bankplus Viettel Hướng Dẫn Đăng Ký Bankplus Viettel

Một điểm chuẩn khác là số tiền ký quỹ được nhà môi giới dành riêng khi sử dụng đòn bẩy. Theo lý thuyết, số tiền này không được quá 10-15%, nhưng mốc này chỉ là yếu tố phụ. Thứ nhất, đòn bẩy càng cao thì ký quỹ càng thấp. Ký quỹ thấp buộc các nhà giao dịch mở các giao dịch với khối lượng lớn, do đó làm tăng rủi ro.

Theo tôi nguyên tắc tính lot đã rõ ràng từ các ví dụ trên. Nhà giao dịch đánh giá tiền gửi của họ rồi quyết định có sử dụng đòn bẩy hay không, xác định khối lượng mục tiêu theo quản lý rủi ro (mức rủi ro cho phép trên mỗi giao dịch và cho tất cả giao dịch) và chuyển đổi thành lot. Thực tế thì có phần phức tạp hơn, vì mỗi cặp tiền tệ mỗi khác và đôi khi cần phải tính giá trị của 1 điểm trong các cặp không có USD. Hầu hết các công ty đều cung cấp máy tính trên trang web của họ với cùng một nguyên tắc: nhà giao dịch chỉ định cặp tiền tệ, kích thước lot, hướng của vị thế và máy tính sẽ tính giá trị của 1 điểm và lợi nhuận (lỗ) dựa trên báo giá hiện tại.

Hãy xem máy tính của LiteFinance là một ví dụ: nó thuận tiện như các máy tính khác nhưng vẫn có sai sót. Nó cho phép bạn tính toán số tiền thua lỗ hoặc lợi nhuận dựa trên dữ liệu sau: cặp tiền tệ, khối lượng giao dịch, hướng của giao dịch, loại tài khoản và đòn bẩy.

*

Hãy nhớ rằng đối với một micro lot tiêu chuẩn, giá trị của 1 điểm là 0,01 đô la chứ không phải 0,1 như tôi đã nói ở trên. Điều này là do 5 vị trí thập phân trong báo giá thay vì 4 vị trí như thường lệ.

Máy tính không thể tính toán rủi ro nên bạn sẽ phải tính theo cách thủ công. Một bất tiện nhỏ khác là bạn không thể đặt tỷ lệ đòn bẩy 1:1. Hãy nhớ rằng số tiền đòn bẩy không ảnh hưởng đến rủi ro nếu xác định rõ mục tiêu cho khối lượng vị thế. Nếu kích thước lot không thay đổi, thì thay đổi của đòn bẩy chỉ ảnh hưởng đến số tiền gửi.

Khi tính giá trị của điểm, bạn nên chú ý đến cặp tiền tệ. Ví dụ: giá của 1 điểm tính theo EUR/USD là 10 đô la cho một lot tiêu chuẩn trên Forex. Đối với USD/JPY, giá trị của điểm sẽ là dưới 9 đô la. Công thức tính toán trong trường hợp này như sau: (1 điểm * kích thước lot)/giá thị trường. Dưới đây là ví dụ về phép tính.

*

Gần như tất cả các máy tính của nhà giao dịch đều có cùng một vấn đề: bạn không thể tính được khối lượng lot liên quan đến mức độ rủi ro, mặc dù đây chính xác là điểm để lên kế hoạch khối lượng giao dịch. Tôi khuyên bạn nên sử dụng công thức sau đây để tính lot liên quan đến mức độ rủi ro:

Khối lượng lot = (% rủi ro * tiền gửi)/A * (Giá 1 - Giá 2)

% rủi ro là số tiền gửi mà nhà giao dịch sẵn sàng phân bổ cho giao dịch (mức đề xuất 5% mà tôi đã đề cập ở trên). A là hệ số bằng 1 cho vị thế mua và -1 cho vị thế bán. Giá 1 và Giá 2 là giá mở và mức cắt lỗ. Mức cắt lỗ trong trường hợp này là một trong những lựa chọn cho biến động trung bình hoặc tối đa mà tôi cũng đã đề cập ở trên.

Cách tính lot trên Forex. Ví dụ: Chúng ta có các dữ liệu sau:

Tiền gửi: 3.000 đô la.Rủi ro là 5% mỗi giao dịch.Đòn bẩy là 1: 100.Cắt lỗ là 50 điểm.

Số tiền vị thế sẽ là 3000 * 100 = 300.000 đô. Nếu đầu tư 100% tiền vào một giao dịch, thì khối lượng lot tối đa sẽ là 2,4 lot với tỷ giá EUR/USD là 1,2500. Nhưng ta sẽ tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro. Rủi ro cho phép trên mỗi giao dịch sẽ là 3000 * 0,05 = $ 150. Vì chúng ta có thể đủ khả năng chịu đựng sụt giảm tối đa 50 điểm nên giá tối đa được phép của 1 điểm là 150/50 = 3 đô la. Hãy nhớ rằng với 1 lot tiêu chuẩn, chi phí cho 1 điểm là 10 đô la. Do đó lot tối đa được phép là 0,3. Kích thước lot tối thiểu là 0,01. Vì đối với 0,3 lot sẽ cần 37.500 đô la nên chúng ta đầu tư 375 đô la (12,5% tiền gửi theo quy tắc quản lý rủi ro) và sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 1: 100.

Do đó, khối lượng lot phụ thuộc vào mức sụt giảm mà nhà giao dịch cho phép trong các phép tính. Ở đây, mô hình đơn giản trong Excel sẽ cho thấy sự phụ thuộc của lot vào sự sụt giảm (hoặc cắt lỗ).

*

Phương pháp tính toán thứ hai bằng cách sử dụng đòn quy định rằng rủi ro tối đa của tất cả các vị thế mở không được quá 15%. 3000 * 0,15 = 450 đô la, với đòn bẩy 1:100 là 45.000 đô la. Chúng ta chia vị thế theo tỷ giá hiện tại (giả sử 1,2500 cho EUR/USD). 45.000/125.000 = 0,36 lot. Kết quả gần giống như lần trước, nhưng tôi không thích phương pháp này. Nó không tính đến sụt giảm.

Nếu nhà giao dịch tuân thủ quy tắc bất di bất dịch "phần trăm tiền gửi cố định trên mỗi giao dịch" và "phần trăm tiền gửi cố định của tất cả các giao dịch trên thị trường", thì đòn bẩy không còn quan trọng. Khối lượng lot càng lớn thì giá trị của mặt hàng càng cao và tiền gửi sẽ cạn nhanh hơn trong trường hợp đảo ngược giá.

Kết luận. Khối lượng lot phụ thuộc vào:

Sự biến động của tài sản và phương pháp đánh giá (mức cắt lỗ).Mức rủi ro chấp nhận được cho tất cả các giao dịch mở mà mỗi nhà giao dịch tự xác định.Số tiền gửi.Đòn bẩy (tùy theo phương pháp tính toán).

Trong các advisor giao dịch, kích thước lot ban đầu được đặt trong tham số "Lot". Bạn cũng có thể sử dụng hệ thống tính lot tự động bằng cách bật tham số “UseMoneyManagement” là tham số cho biết mức độ rủi ro và kích thước lot tối đa.

Lot là gì trên các thị trường khác?

Ở các thị trường khác, định nghĩa lot về cơ bản khác với thuật ngữ trong Forex:

Trong tùy chọn nhị phân thì Lot là gì?Lot ở đây là tiền cược mà nhà giao dịch đặt bằng cách dự đoán biến động giá theo hướng này hay hướng khác. Có một bước để đặt cược.Thị trường chứng khoán, Lot là gì?Vì giá cổ phiếu có thể nằm trong hành lang từ vài xu đến hàng ngàn đô la Mỹ, nên cách tiếp cận thuật ngữ lot sẽ khác biệt ở đây. Tại Sàn giao dịch Moscow, đối với chứng khoán VTB, 1 lot là 1 nghìn cổ phiếu, đối với chứng khoán của một số công ty dầu mỏ thì 1 lot là 1 cổ phiếu. Trong hầu hết các trường hợp, NYSE và NASDAQ đều đặt giá trị là "1 lot = 100 cổ phiếu" và gần như không thể mua được một phần nhỏ lot.Thị trường phái sinh,Lot là gì?Ở đây, cách tiếp cận để xác định lot và tính khối lượng lot thậm chí còn phức tạp hơn. Nó tính đến bước giá được chỉ định trong thông số kỹ thuật, mức cắt lỗ và mức rủi ro cũng như kết quả thu được được thể hiện bằng số lượng hợp đồng. Nếu bạn quan tâm đến chi tiết, vui lòng đặt câu hỏi trong phần nhận xét.

Kết luận.

Xem thêm: Xmrig Cpu Miner Là Gì Trên Máy Tính Nạn Nhân, Xmrig Cpu Miner Là Gì

Đánh giá mức độ rủi ro và tính khối lượng lot tối đa được phép là một trong những nền tảng của hệ thống quản lý rủi ro. Độ lệch được chấp nhận. Trên các thị trường biến động, nên giảm mức rủi ro cho mỗi giao dịch mới nhưng đồng thời cũng phải tăng thời gian cắt lỗ. Ngược lại, trên thị trường có xu hướng thì bạn nên đặt tín hiệu dừng ngắn và sử dụng phương pháp tăng vị thế. Trước khi bắt đầu giao dịch, nên tính thời gian dừng tối thiểu, trung bình và tối đa trong khoảng thời gian lịch sử (tính riêng cho từng công cụ) và chuẩn bị một mô hình cho phép bạn thay đổi nhanh dữ liệu đầu vào và điều chỉnh khối lượng giao dịch trong trường hợp thay đổi các điều kiện thị trường. Nếu bạn có thắc mắc thì vui lòng đặt câu hỏi trong phần nhận xét. Chúc bạn giao dịch may mắn!

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Hãy hỏi tôi những câu hỏi và bình luận dưới đây. Tôi sẽ vui mừng trả lời câu hỏi của bạn và đưa ra những lời giải thích cần thiết.